퀀트 / 트레이딩5 분 읽기
제 벤치마크는 한 주도 살 수 없었습니다
'QQQ 당일매매에 이겨야 통과'라는 게이트를 걸었습니다. 그 비교군은 68세션 전부 미체결이었습니다. 예산 647달러로 661달러짜리를 사는 조건이었으니까요. 저는 석 달간 현금 방치와 비교하고 있었습니다.
#quant#first-principles#reality-check#verification
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퀀트 / 트레이딩
페이퍼 실험 기록. 차트는 실제 리포트가 들어오기 전까지 출처 주석이 붙은 자리표시자로 둔다.
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퀀트 / 트레이딩6 분 읽기
그 엣지는 전략이 아니라 티커 하나였습니다
제 모델을 크게 이긴 모멘텀 비교군, 승격할 가치가 있는지 검증했습니다. 유니버스에서 종목 하나를 뺐더니 룩백 격자 12칸이 전부 음수로 뒤집혔습니다.
#quant#first-principles#reality-check#methodology
퀀트 / 트레이딩6 분 읽기
모델은 완벽하게 로드됐는데, 어제한테 졌습니다
핀 고정 커밋, 채널 인덱스, 룩어헤드까지 소스 레벨로 전부 검증했습니다. 다 맞았습니다. 그런데 네 종목 전부 '내일 종가 = 오늘 종가'를 못 이기고 있었습니다.
#quant#first-principles#reality-check#verification
퀀트 / 트레이딩7 분 읽기
교과서 규칙 셋이 '아무것도 안 하기'에 전부 졌습니다
50종목 유니버스에 문헌 기반 선정 규칙 3개를 사전등록하고 스크린을 돌렸습니다. 모멘텀 둘, 반전 하나. 셋 다 같은 바구니를 그냥 들고 있는 것보다 못했습니다.
#quant#first-principles#reality-check#backtesting
퀀트 / 트레이딩10 분 읽기
게이트를 제대로 고쳤더니 판정에 59년이 필요해졌습니다
필요 표본 칸이 null인 채로 봇이 한 달을 돌았습니다. 아무도 안 물어봐서였습니다. 백테스트로 계산해보니 사전등록한 최소효과를 검출하는 데 59년이 필요했습니다.
#quant#first-principles#reality-check#methodology
퀀트 / 트레이딩8 분 읽기
표본을 다 채우기 전에 봇을 껐습니다 — 이겨도 마찰이 다 먹는다는 게 확정돼서
내부자 매수 추종 페이퍼 봇을 32건에서 종료했습니다. 졌기 때문이 아닙니다. 부호검정 p=0.110으로 졌다고 말할 근거도 없었습니다. 초과수익 신뢰구간의 상한이 왕복 마찰선 아래로 확정됐기 때문입니다.
#quant-trading#reality-check#first-principles#verification
퀀트 / 트레이딩8 분 읽기
고쳤던 버그가 8일을 더 살았습니다 — 게이트가 0만 잡고 있었거든요
페이퍼 봇이 매일 주문을 냈는데 8일간 한 주도 사지 못했습니다. 지정가가 다섯 세션 연속 73.23으로 굳어 있었고, 5일 전에 넣은 신선도 게이트는 한 번도 발화하지 않았습니다. 시세가 0으로 오지 않고 '옛 값'으로 왔기 때문입니다.
#quant-trading#reality-check#first-principles#automation-pipeline
퀀트 / 트레이딩11 분 읽기
내 반사실 계측은 이긴 판만 세고 있었다
대시보드의 두 곡선이 나란히 우상향했다. 원장의 실제 손익은 마이너스였다. 범인은 버그가 아니라 한 줄짜리 유효성 검사였다.
#trading#paper-trading#methodology#llm
퀀트 / 트레이딩12 분 읽기
내 엣지의 p값은 0.025였다 — 셀을 몇 개 봤는지 세기 전까지는
하루에 '엣지'를 세 번 찾고 세 번 죽였다. 마지막 사망 원인은 완벽히 효율적인 시장을 시뮬레이션해 본 것이었다.
#trading#paper-trading#methodology#statistics
퀀트 / 트레이딩15 분 읽기
죽은 실험에서 배운 걸, 살아있는 봇 네 개에는 적용하지 않았다
실패한 실험 회고에 '검정력 계산 부재'를 결함으로 적어놨습니다. 그러고 살아있는 페이퍼 봇들은 감사하지 않았습니다. 열어봤더니 네 개 전부 같은 결함을 달고 돌아가고 있었고, 그중 하나는 판정까지 2.6년이 필요했습니다.
#trading#paper-trading#methodology#statistics
퀀트 / 트레이딩9 분 읽기
실패한 봇을 후회 없이 죽이는 법
봇 3개를 접었습니다. 어려운 건 '죽일까 말까'가 아니었습니다 — 그건 사전등록 게이트가 이미 정해뒀으니까요. 어려운 건 launchd·대시보드·아카이브에 남는 흔적을 깨끗이 지우는 실전이었습니다.
#paper-trading#shipping-infra#launchd#gotchas
퀀트 / 트레이딩10 분 읽기
매매봇 7개를 1원칙으로 감사했다 — 살아남은 건 2개
페이퍼 매매봇 7개를 한 문장으로 감사했습니다: '이 수익이 스킬이냐 상승장이냐.' 5개가 그 질문에서 죽었습니다. 절대수익은 거의 다 거짓말이었습니다.
#paper-trading#reality-check#backtesting#methodology
퀀트 / 트레이딩4 분 읽기
타이밍은 다 졌고, 그냥 레버리지가 이겼다
미국주식 타이밍 전략 9종을 짰다. 전부 raw CAGR로 SPY에 졌다. 이긴 건 1회성 정적 레버리지 1.2배뿐 — 그런데 그건 알파가 아니다.
#backtesting#leverage#paper-trading#reality-check
퀀트 / 트레이딩3 분 읽기
토스증권 Open API 함정 몇 가지
환율 파라미터 이름, 없는 샌드박스, 있는 캔들 히스토리 — 토스증권 Open API로 페이퍼 봇을 붙이며 부딪힌 것들.
#api#trading#gotchas#paper-trading
퀀트 / 트레이딩3 분 읽기
트레이딩 사전등록: 나를 속이지 않는 법
페이퍼 실험을 바꾼 단 하나의 습관: 데이터가 들어오기 전에 kill/keep 규칙을 적어두는 것. 미리 정한 게이트는 이야기에 맞춰 옮길 수 없다.
#trading#methodology#pre-registration#paper-trading
퀀트 / 트레이딩4 분 읽기
접은 전략들: OOS Sharpe 게이트가 아니라고 했을 때
레짐 스위칭 전략 2종이 아이디어 테스트는 통과하고 사전등록 OOS Sharpe 게이트는 실패했다. '될 때까지' 튜닝하는 대신 접은 이유.
#trading#backtest#sharpe#methodology
퀀트 / 트레이딩4 분 읽기
LLM 판정 페이퍼 봇과 조기청산 게이트
LLM이 판정을 내리는 페이퍼 트레이딩 봇을, 사전등록 본게이트와 별도의 조기청산 채택 게이트로 감쌌다. 조기청산이 홀드보다 나은지 어떻게 결정하는가.
#trading#llm#paper-trading#methodology
퀀트 / 트레이딩3 분 읽기
예측시장 위에서 만들기: Polymarket API 노트
페이퍼 봇을 Polymarket에 붙이며 얻은 실전 노트 — Gamma 검색 제약, CLOB price-history 인터벌, 그리고 왜 예측시장이 덜 다뤄진 개발 니치인가.
#polymarket#prediction-markets#api#paper-trading
퀀트 / 트레이딩4 분 읽기
내 페이퍼 트레이딩 봇 포트폴리오: 스윙·무한매수·트렌드 봇
운영 중인 페이퍼 봇 투어 — 스윙 봇들, TQQQ 무한매수 실험, 그리고 가장 쓸모 있던 발견이 '정적 레버리지가 타이밍 로직을 이겼다'였던 트렌드 봇.
#trading#paper-trading#leverage#methodology