페이퍼 실험입니다. 여기 수치는 일반화된 것이고, 정확한 값은 각 봇의 리포트 출력에서 나오며 여기 도식은 개념 도식이고, 실제 차트가 필요하면 봇 리포트 출력에서 나옵니다(절대 임의 생성 안 함).
트레이딩 전략으로 가장 속이기 쉬운 사람은, 사후의 자기 자신입니다. 사전등록이 그걸 멈추게 했습니다.
아이디어
실험이 데이터를 모으기 전에 결정 규칙을 적습니다: 유효한 표본 크기, 지표, 그리고 kill 또는 keep을 뜻하는 임계. 그게 커밋되면, 데이터를 바라던 대로 재해석할 수 없습니다. "될 것 같아서" 지는 실행을 keep하기로 "결정"하는 것 — 그게 정확히 사전등록 게이트가 막는 실패입니다.
게이트의 모습
구체적으로, 페이퍼 봇에 이런 걸 사전등록합니다:
- 본게이트가 평가에 들어가기 전 최소 표본 크기(그 아래면 판정은 "유망해 보임"이 아니라 INSUFFICIENT).
- 누적 PnL의 kill 임계, 미리 결정.
- 조기청산 변형엔 별도 게이트: 채택 전 최소 개수 그리고 신뢰구간 하한이 0 초과일 것.
숫자를 먼저 적는 요점은, 나쁜 날이 오면 게이트와 협상하는 게 아니라 게이트를 읽고 있다는 것입니다.
답에 아무것도 걸지 않았을 때 규칙을 정한다.
솔직한 부분
모든 재량적 "며칠만 더 줘보자"는 결과를 본 뒤 실험을 살짝 편집하는 것 — 그리고 그 편집이 자기 희망에 대한 과적합이 사는 곳입니다. 사전등록은 나쁜 전략을 좋게 만들지 않습니다. 손실을 하루씩 변명하는 대신 제때 나쁘다는 걸 알아채게 만듭니다. 규율은 지루하고 그게 요점 전부입니다: 답에 아무것도 걸지 않았을 때 규칙을 정하고, 걸었을 때 규칙에 복종하라.